src/sources/selectiontotale.c

   1 #include <stdlib.h>
   2 #include <omp.h>
   3 #include <math.h>
   4 #include "EMGLLF.h"
   5 #include "utils.h"
   6
   7 // Main job on raw inputs (after transformation from mxArray)
   8 void selectiontotale_core(
   9     // IN parameters
  10     const Real* phiInit, // parametre initial de moyenne renormalisé
  11     const Real* rhoInit, // parametre initial de variance renormalisé
  12     const Real* piInit,// parametre initial des proportions
  13     const Real* gamInit, // paramètre initial des probabilités a posteriori de chaque échantillon
  14     int mini, // nombre minimal d'itérations dans lambdaIndex'algorithme EM
  15     int maxi, // nombre maximal d'itérations dans lambdaIndex'algorithme EM
  16     Real gamma, // valeur de gamma : puissance des proportions dans la pénalisation pour un Lasso adaptatif
  17     const Real* glambda, // valeur des paramètres de régularisation du Lasso
  18     const Real* X,// régresseurs
  19     const Real* Y,// réponse
  20     Real seuil, // seuil pour prendre en compte une variable
  21     Real tau, // seuil pour accepter la convergence
  22     // OUT parameters (all pointers, to be modified)
  23     int* A1, // matrice des coefficients des parametres selectionnes
  24     int* A2, // matrice des coefficients des parametres non selectionnes
  25     Real* Rho,// estimateur ainsi calculé par le Lasso
  26     Real* Pi,// estimateur ainsi calculé par le Lasso
  27     // additional size parameters
  28     int n,// taille de lambdaIndex'echantillon
  29     int p,// nombre de covariables
  30     int m,// taille de Y (multivarié)
  31     int k,// nombre de composantes
  32     int L) // taille de glambda
  33 {
  34     // Fill outputs with zeros: they might not be assigned
  35     for (int u=0; u<p*(m+1)*L; u++)
  36     {
  37         A1[u] = 0;
  38         A2[u] = 0;
  39     }
  40     for (int u=0; u<m*m*k*L; u++)
  41         Rho[u] = 0.0;
  42     for (int u=0; u<k*L; u++)
  43         Pi[u] = 0.0;
  44
  45     //initiate parallel section
  46     int lambdaIndex;
  47     omp_set_num_threads(OMP_NUM_THREADS);
  48     #pragma omp parallel default(shared) private(lambdaIndex)
  49     {
  50     #pragma omp for schedule(dynamic,CHUNK_SIZE) nowait
  51     for (lambdaIndex=0; lambdaIndex<L; lambdaIndex++)
  52     {
  53         //allocate output variables
  54         Real* phi = (Real*)malloc(p*m*k*sizeof(Real));
  55         Real* rho = (Real*)malloc(m*m*k*sizeof(Real));
  56         Real* pi = (Real*)malloc(k*sizeof(Real));
  57         Real* LLF = (Real*)malloc(maxi*sizeof(Real));
  58         Real* S = (Real*)malloc(p*m*k*sizeof(Real));
  59         EMGLLF_core(phiInit,rhoInit,piInit,gamInit,mini,maxi,gamma,glambda[lambdaIndex],X,Y,tau,
  60             phi,rho,pi,LLF,S,
  61             n,p,m,k);
  62         free(LLF);
  63         free(S);
  64
  65         //Si un des coefficients est supérieur au seuil, on garde cette variable
  66         int* selectedVariables = (int*)calloc(p*m,sizeof(int));
  67         int* discardedVariables = (int*)calloc(p*m,sizeof(int));
  68         int atLeastOneSelectedVariable = 0;
  69         for (int j=0; j<p; j++)
  70         {
  71             int cpt = 0;
  72             int cpt2 = 0;
  73             for (int jj=0; jj<m; jj++)
  74             {
  75                 Real maxPhi = 0.0;
  76                 for (int r=0; r<k; r++)
  77                 {
  78                     if (fabs(phi[ai(j,jj,r,p,m,k)]) > maxPhi)
  79                         maxPhi = fabs(phi[ai(j,jj,r,p,m,k)]);
  80                 }
  81                 if (maxPhi > seuil)
  82                 {
  83                     selectedVariables[mi(j,cpt,p,m)] = jj+1;
  84                     atLeastOneSelectedVariable = 1;
  85                     cpt++;
  86                 }
  87                 else
  88                 {
  89                     discardedVariables[mi(j,cpt2,p,m)] = jj+1;
  90                     cpt2++;
  91                 }
  92             }
  93         }
  94         free(phi);
  95
  96         if (atLeastOneSelectedVariable)
  97         {
  98             int* vec = (int*)malloc(p*sizeof(int));
  99             int vecSize = 0;
 100             for (int j=0; j<p; j++)
 101             {
 102                 if (selectedVariables[mi(j,0,p,m)] != 0)
 103                     vec[vecSize++] = j;
 104             }
 105
 106             //A1
 107             for (int j=0; j<p; j++)
 108                 A1[ai(j,0,lambdaIndex,p,m+1,L)] = (j < vecSize ? vec[j]+1 : 0);
 109             for (int j=0; j<vecSize; j++)
 110             {
 111                 for (int jj=1; jj<=m; jj++)
 112                     A1[ai(j,jj,lambdaIndex,p,m+1,L)] = selectedVariables[mi(vec[j],jj-1,p,m)];
 113             }
 114             //A2
 115             for (int j=0; j<p; j++)
 116                 A2[ai(j,0,lambdaIndex,p,m+1,L)] = j+1;
 117             for (int j=0; j<p; j++)
 118             {
 119                 for (int jj=1; jj<=m; jj++)
 120                     A2[ai(j,jj,lambdaIndex,p,m+1,L)] = discardedVariables[mi(j,jj-1,p,m)];
 121             }
 122             //Rho
 123             for (int j=0; j<m; j++)
 124             {
 125                 for (int jj=0; jj<m; jj++)
 126                 {
 127                     for (int r=0; r<k; r++)
 128                         Rho[ai4(j,jj,r,lambdaIndex,m,m,k,L)] = rho[ai(j,jj,r,m,m,k)];
 129                 }
 130             }
 131             //Pi
 132             for (int r=0; r<k; r++)
 133                 Pi[mi(r,lambdaIndex,k,L)] = pi[r];
 134             free(vec);
 135         }
 136
 137         free(selectedVariables);
 138         free(discardedVariables);
 139         free(rho);
 140         free(pi);
 141     }
 142     }
 143 }